Junak igre Shanghai Cowboy Escape, kauboj iz Teksasa, odlučio je posjetiti svog dugogodišnjeg prijatelja Roya, koji živi u Šangaju. Zajedno su prošli kroz mnoge opasne avanture, ali nisu se vidjeli godinu dana, a nedavno je Roy poslao pozivnicu, ali bilo je pomalo čudno. Prijatelj se zabrinuo i odmah krenuo na dugo putovanje. Po dolasku je odmah otišao do prijatelja, ali ga tamo nije pronašao, već ga je neko zaključao. Vjerovatno je gost bio promatran i odlučio je neutralizirati na ovaj način. Jasno je da je prijatelj u nevolji, trebate mu pomoći, ali prvo morate odabrati od kuće. Kauboj se sjetio. Da je Roy negdje skrivao rezervne ključeve, ostaje ih pronaći u Shanghai Cowboy Escapeu.
